重庆理工大学学报（自然科学）

重庆理工大学学报（自然科学） ›› 2021, Vol. 35 ›› Issue (9): 239-247.doi: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2021.09.030

• 数学·统计学 • 上一篇    

基于交互作用 ＭＩＤＡＳ-ＡＲ模型的通货膨胀预测效应研究

汪 玲，王 沁，张红梅   

  1. 西南交通大学 数学学院，成都 ６１１７５６
  • 收稿日期:2021-02-04 发布日期:2021-10-18
  • 作者简介:汪玲，女，硕士研究生，主要从事经济统计、金融统计研究，Ｅｍａｉｌ：ｗｗｗｌ＠ｍｙ．ｓｗｊｔｕ．ｅｄｕ．ｃｎ；通讯作者 王沁， 女，博士，副教授，主要从事时间序列分析，金融计量经济、金融数学与统计研究，Ｅｍａｉｌ：ｑｉｎｙｕｅｒ７３１１＠ １６３．ｃｏｍ。
  • 基金资助:
    国家自然科学基金项目（７１６７１１４５）；教育部人文社会科学研究项目（１７ＹＪＣ７９０１１９）

  • Received:2021-02-04 Published:2021-10-18

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摘要： 基于多元自回归混频数据抽样模型，研究了我国货币供应量、国房景气指数及其交 互作用对通货膨胀的传导机制及未来走势。结果表明：通货膨胀具有强烈惯性特征。货币、房 价及其交互作用均对通货膨胀有显著影响，但影响存在模式、时滞和力度差异。货币对通货膨 胀有短期乘数效应，房价和交互作用对通货膨胀的冲击则更持久，同时通货膨胀受近期房价变 动以及货币与房价间交互作用的影响强烈；就变量的贡献程度而言，交互作用在三者间对通货 膨胀的贡献程度最大，其次是货币因素，最后是房价因素。相比传统无交互作用的混频模型，交 互作用能显著提高模型的拟合效果、短期预测精度和预测拐点捕捉。

关键词: ＣＰＩ；Ｍ２；房价；交互作用；ＭＩＤＡＳＡＲ

中图分类号: 

  • Ｆ８２０．５