重庆理工大学学报（自然科学）

重庆理工大学学报（自然科学） ›› 2019, Vol. 33 ›› Issue (9): 229-232.doi: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2019.09.033

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混合分数 Brownian 运动下美式期权定价

韩 婵1,孙玉东2   

  1. 1. 西安建筑科技大学 华清学院, 西安 710043;2. 贵州民族大学 理学院, 贵阳 550025
  • 出版日期:2019-11-01 发布日期:2019-11-01
  • 作者简介:韩婵,女,硕士,讲师,主要从事随机分析、数理金融研究,E-mail:hanchanrq@163.com。
  • 基金资助:
    贵州省科学技术基金资助项目(黔科合 J 字[2015]2076);贵州省教育厅青年科技人才成长项目(黔教合KY 字[2016]168)

  • Online:2019-11-01 Published:2019-11-01

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摘要： 在混合分数 Brownian 运动驱动的 Black-Scholes 模型下,研究了美式期权定价问题?利用自融资策略和财富过程的交易费用,给出了一个结构更简单、使用更灵活的美式看跌期权近似定价公式。

关键词: 美式看跌期权, Black-Schole模型, 混合分数Brownian运动, 近似定价公式

中图分类号: 

  • F830.91