重庆理工大学学报(自然科学) ›› 2020, Vol. 34 ›› Issue (10): 259-265.doi: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2020.10.035
向为民1,钟 朝2
摘要: 基于计量经济学中的VAR模型,分析了宏观经济变量、能源价格、相关产品价格、汇率和新兴媒体指标对我国碳市场价格的影响程度。研究结果表明:总体上,自身价格和欧元汇率对我国碳市场价格的影响最为显著;在相关产品价格方面,EUA对我国碳市场价格的影响比CER弱;在国内外经济形势方面,以沪深300指数为代表的国内经济对碳市场价格的影响强于以标准普尔500为代表的国外经济;在国内外能源价格方面,国外原油价格、国内燃油价格和焦煤价格对我国碳市场价格的冲击强于天然气价格;在汇率方面,欧元汇率的冲击对我国碳市场价格的影响明显于美元汇率;在新兴媒体指标方面,百度指数对我国碳市场价格产生正向冲击。
中图分类号: