重庆理工大学学报（自然科学）

重庆理工大学学报（自然科学） ›› 2021, Vol. 35 ›› Issue (1): 241-245.doi: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2021.01.032

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期望损失(ES)的几种逼近法比较

魏正元,李 乔,王 雪,郑小洋   

  1. 重庆理工大学理学院,重庆 400054
  • 出版日期:2021-02-22 发布日期:2021-02-22
  • 作者简介:魏正元,男,博士,副教授,主要从事金融统计与数据分析研究,E-mail:weizy@cqut.edu.cn;李乔,女,硕士研究生,主要从事金融统计与数据分析研究,E-mail:qiao@2017.cqut.edu.cn?
  • 基金资助:
    重庆市自然科学基金项目(cstc2019jcyjmsxmX0386)

  • Online:2021-02-22 Published:2021-02-22

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摘要： 基于Edgeworth和Saddlepoint展开,提出了对小样本情形下的ES计算问题的近似方法,给出了相应的逼近表达式,并将2种方法所得结果与基于Bootstrap方法的计算结果进行比较和分析?MonteCarlo模拟结果表明:Edgeworth展开法计算ES的值比Saddlepoint展开法更为精确?:基于Edgeworth和Saddlepoint展开,提出了对小样本情形下的ES计算问题的近似方法,给出了相应的逼近表达式,并将2种方法所得结果与基于Bootstrap方法的计算结果进行比较和分析?MonteCarlo模拟结果表明:Edgeworth展开法计算ES的值比Saddlepoint展开法更为精确?

关键词: 期望损失(ES), Edgeworth展开, Saddlepoint展开, 不完全Gamma函数

中图分类号: 

  • O212.1