重庆理工大学学报（自然科学）

重庆理工大学学报（自然科学） ›› 2021, Vol. 35 ›› Issue (10): 279-286.

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Phase-type分布下的信度模型

房婷婷，窦 燕   

  1. 新疆财经大学，乌鲁木齐
  • 出版日期:2021-11-09 发布日期:2021-11-09
  • 作者简介:房婷婷，女，硕士研究生，主要从事概率论与数理统计，统计建模研究

  • Online:2021-11-09 Published:2021-11-09

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摘要： 经典信度模型通常假设风险参数的先验分布及索赔的条件分布，并在均方损失函 数下推导信度保费。经典信度模型也没有考虑索赔数据会受到通货膨胀因子的影响，这不符合 保险公司的期望。基于具有多样性结构的 ＰＨ分布，在平衡损失函数这个非对称损失函数下， 分别讨论了带通货膨胀因子的单合同信度保费和精确信度，并将结果推广到多合同情况。结果 表明：在 ＰＨ分布下能得到更精确有效的保费估计，并使预测结果更加精确。其次，在索赔数据 分布未知情况下，得出了如何计算信度保费更符合实际要求的结论。

关键词: 信度模型, ＰＨ分布, 马氏链, 通货膨胀因子, 平衡损失函数

中图分类号: 

  • O212