摘要: 经典信度模型通常假设风险参数的先验分布及索赔的条件分布,并在均方损失函
数下推导信度保费。经典信度模型也没有考虑索赔数据会受到通货膨胀因子的影响,这不符合
保险公司的期望。基于具有多样性结构的 PH分布,在平衡损失函数这个非对称损失函数下,
分别讨论了带通货膨胀因子的单合同信度保费和精确信度,并将结果推广到多合同情况。结果
表明:在 PH分布下能得到更精确有效的保费估计,并使预测结果更加精确。其次,在索赔数据
分布未知情况下,得出了如何计算信度保费更符合实际要求的结论。
中图分类号:
. Phase-type分布下的信度模型[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2021, 35(10): 279-286.