重庆理工大学学报(自然科学) ›› 2022, Vol. 36 ›› Issue (4): 222-234.

• 数学·统计学 • 上一篇    下一篇

一类多重积分蒙特卡罗近似求解及其局部加权回归拟合

许昌林,舒洪铭   

  1. 1. 北方民族大学数学与信息科学学院2. 北方民族大学宁夏智能信息与大数据处理重点实验室
  • 发布日期:2022-05-16
  • 作者简介:许昌林,男,博士,主要从事应用数学、智能信息处理、应用统计学研究,E-mail:xu_changlin@nun.edu.cn;;舒洪铭,男,主要从事金融数学研究。

  • Published:2022-05-16

摘要: 从概率论角度出发,通过构造随机变量序列及其分布,结合辛钦大数定律和依概率收敛,对一类n重积分的极限问题进行证明;利用多维连续型随机变量数学期望和重积分之间的关系,对n重积分进行离散化处理,在此基础上构造蒙特卡罗算法,并对给出的一类n重积分当n→∞时的极限过程进行模拟计算;在蒙特卡罗法近似计算结果的基础上,利用局部加权回归对计算结果进行拟合,利用R软件给出蒙特卡罗法和局部加权回归拟合过程的可视化,当重积分重数n不断增加时,近似计算结果和回归拟合曲线都能很好地逼近极限值;对一类n重积分极限中的参数进行修正,并将文献给出的在固定区域[0,1]×[0,1]×…×[0,1]上一类n重积分极限的结论推广至一般区域[0,u]×[0,u]×…×[0,u]上,然后利用蒙特卡罗法对一般区域上n重积分当n→∞时的极限过程进行模拟计算,并利用局部加权回归对其进行拟合,从而进一步验证结论的合理性。

关键词: 重积分极限;辛钦大数定律;依概率收敛;蒙特卡罗算法;局部加权回归;

中图分类号: 

  • O212.1