重庆理工大学学报(自然科学)

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基于摩擦因素和风险价值的可能性组合投资模型

景永强,曹咏弘,李阿娜   

  • 出版日期:2017-03-25 发布日期:2017-03-25

  • Online:2017-03-25 Published:2017-03-25

摘要: 研究了在摩擦市场因素的条件下基于可能性分布理论的组合投资问题,提出了基 于摩擦市场因素和风险价值理论的可能性组合投资模型。实证研究结果表明:摩擦市场因素的 变动对组合投资风险具有一定的影响,基于摩擦市场因素和风险价值理论的可能性组合投资模 型更符合实际的投资风险情况。本研究为投资者选择更适合的投资策略提供参考。