重庆理工大学学报(自然科学)

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基于交易费用的信息控制投资组合模型

李阿娜,孙华东,景永强   

  • 出版日期:2017-04-25 发布日期:2017-04-24

  • Online:2017-04-25 Published:2017-04-24

摘要: 通过将信息风险函数引入投资组合模型,构建更加符合实际的带交易费用的信息 控制模型,与传统的带交易费用的投资组合模型进行了比较,并且通过数学规划中的罚函数算 法对模型进行求解,完成了模型的实证分析,验证了该模型和罚函数算法的有效性。