重庆理工大学学报(自然科学)

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不同凸交易成本函数下的风险偏好投资组合模型

韦增欣,韦鑫,周智超   

  • 出版日期:2013-01-25 发布日期:2013-01-21

  • Online:2013-01-25 Published:2013-01-21

摘要: 在原有的含投资者风险偏好参数的投资组合模型的基础上,加入交易成本函数,使模型更具现实意义。交易成本函数的类型有两大类:凸交易成本函数和凹交易成本函数。将各种凸交易成本函数运用于含投资者风险偏好参数的投资组合模型中,运用优化的方法求解新模型。采用拉格朗日乘子法和增广拉格朗日乘子法进行求解,并对模型进行了实例检验。