摘要： 介绍了双指数跳扩散模型的特征，阐述了ＬｅｅＭｙｋｌａｎｄ方法识别跳跃的基本思想， 用极大似然法对参数进行估计，从而形成了一种新的组合方法。利用上证指数２０１０—２０１６年 的历史数据进行实证分析，实验结果表明：使用组合方法对收益率时间序列数据进行估计，不但 能有效估计跳扩散模型的参数，而且能把跳跃发生的时点和相应的参数识别出来。