重庆理工大学学报（自然科学）

重庆理工大学学报（自然科学） ›› 2020, Vol. 34 ›› Issue (6): 232-238.doi: 10.3969/j.issn.1674-8425（Z）.2020.06.034

• 数学·统计学 • 上一篇    下一篇

一类带干扰的复合Poisson-Geometri风险模型的预警区问题

侯致武１，高 磊２   

  1. １．延安大学西安创新学院 数据科学与工程学院，西安 ７１０１００； ２．宝鸡文理学院 数学与信息科学学院，陕西 宝鸡 ７２１０１３
  • 收稿日期:2019-04-11 发布日期:2020-07-08
  • 作者简介:侯致武,男,硕士,讲师,主要从事金融数学及数学建模方面研究,E-mail:houzhiwu99@126.com。
  • 基金资助:
    国家自然科学基金资助项目(31600299);陕西省教育厅专项科学研究计划项目(18JK1216,18JK1217)

  • Received:2019-04-11 Published:2020-07-08

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摘要： 研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合 ＰｏｉｓｓｏｎＧｅｏｍｅｔｒｉｃ风险模型的预警区 问题，利用全期望公式和 Ｉｔ公式，得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分 －微分方 程。当保费额和索赔额均服从指数分布时，进一步推出其所满足的微分方程及特殊情形下的解 析解，通过数值算例分析了盈余、保费额、索赔额等对第一预警区的条件矩母函数的影响.

关键词: 常利率, 复合 ＰｏｉｓｓｏｎＧｅｏｍｅｔｒｉｃ风险模型, 预警区, 条件矩母函数

中图分类号: 

  • O211.6